Теория случайных процессов

Article. 10 pages. Дополнительные сведения о публикации отсутствуют. In this exposition, we will present the de nition of martingales using measure theory and an application of it to solve the ABRACADABRA problem, which involves computing the expected time of the rst appearance of a pattern in a random sequence of letters.

Boca Raton: CRC Press, 2016. — 480 p. Handbook of Discrete-Valued Time Series presents state-of-the-art methods for modeling time series of counts and incorporates frequentist and Bayesian approaches for discrete-valued spatio-temporal data and multivariate data. While the book focuses on time series of counts, some of the techniques discussed can be applied to other types of...

Wiley, 2014. — 258 p. — (Wiley Series in Probability and Statistics). — ISBN: 1118517075, 9781118517079 Markov Chains: Analytic and Monte Carlo Computations introduces the main notions related to Markov chains and provides explanations on how to characterize, simulate, and recognize them. Starting with basic notions, this book leads progressively to advanced and recent topics...

Springer, 2013, reprint of the original 1st ed. 1986 edition. — 572 p. — ISBN: 978-1-4899-0576-5. This book is the result of the International Symposium on Semi-Markov Processes and their Applications held on June 4-7, 1984 at the Universite Libre de Bruxelles with the help of the FNRS (Fonds National de la Recherche Scientifique, Belgium), the Ministere de l'Education...

Doklady Mathematics. — 2019. — Vol. 99. — No. 1. — pp. 1–3. The properties of a statistic called a consistent stationarity level of nonstationary time series are examined. It is shown that a change in this statistic can be treated as a change point in the nonstationarity properties of the series. The significance level of decision making is estimated, characteristic periods in...

N.-Y,: Springer, 2014. — 273 p. — ISBN: 978-3319082189. This book constitutes the refereed proceedings of the 21st International Conference on Analytical and Stochastic Modelling Techniques and Applications, ASMTA 2014, held in Budapest, Hungary, in June/July 2014. The 18 papers presented were carefully reviewed and selected from 27 submissions. The papers discuss the latest...

Berlin: Springer-Verlag. – 1984. – 209 p. (Lecture Notes in Mathematics 1095) This volume contains a number of papers presented at the Workshop on Stochastic Analysis and its Applications, held in Swansea from 11 April to 15 April 1983, together with some more recent research papers by the Swansea school. The applications include such diverse topics as stochastic mechanics and...

Сборник статей. — М.: Мир, 1978. — 280 с. Со времени выхода быстро разошедшегося перевода книги Г. Крамера и М. Р. Лидбеттера «Стационарные случайные процессы» («Мир», 1969) исследование свойств выборочных функций случайных процессов получило значительное развитие. Настоящий сборник является продолжением тематики названной книги и содержит переводы наиболее важных работ,...

Научное издание, Тр. Института математики СО АН СССР, т .13. - Новосибирск: Наука, 1989. 196 с. Сборник посвящен актуальным проблемам современной теории вероятностей и математической статистики. Основное внимание в книге уделено предельным теоремам для функционалов от случайных блужданий, включены также работы по уравнениям в частных производных со случайными коэффициентами....

1987. В статье дан обзор современного состояния теории броуновского локального времени. Основное внимание уделено методам вычисления распределений различных функционалов от броуновского локального времени, свойствам его траекторий и предельным теоремам о сходимости к броуновскому локальному времени. Рассматривается два класса предельных теорем. К первому относятся предельные...

В сборнике "Итоги науки и техники". Серия "Теор. вероятн. Мат. стат. Теор. кибернет.", том 23, М.: Изд. ВИНИТИ, 1985, С. 3–67 Аннотация: Отражены основные результаты по теории марковских ветвящихся процессов и ветвящихся процессов с превращениями, зависящими от возраста частиц, полученные с 1968 по 1983 г. Наряду с традиционными разделами (интегральные и локальные предельные...

К.: Наукова Думка, 1984. - 116 с. В сборнике изложены результаты исследований по современным проблемам теории случайных процессов. Рассмотрены вопросы теории стохастических дифференциальных уравнений в частных производных и стохастических интегральных уравнений, задачи статистики и оптимального управления для различных случайных процессов и случайных полей, предельные теоремы...

Статья. — Математические машины и системы. — 2017. — №2. — С. 97-109. Разработаны способы описания и анализа векторных многозначных детерминированных процессов случайного и гиперслучайного типов, характеризуемых соответственно мерой и множеством мер. Для таких процессов введены понятия непрерывности, ветви процесса, производной, дифференциала и интеграла. Очерчены области...

Статья. - Электронные устройства робастных систем управления. Межвузовский сборник. - 1981. - С. 27-33. К настоящему времени достаточно подробно изучены разнообразные случайные величины, связанные с выбросами вещественного нормального случайного процесса над произвольным уровнем Uo. Выбор в качестве предмета исследования тех или иных случайных величин обуславливается...

// Теория вероятностей и ее применения, 25:3 (1980), с. 523–534. В статье изучается ветвящийся процесс Гальтона-Ватсона с иммиграцией и эмиграцией. Более точно, рассматривается популяция, каждая частица которой размножается по схеме Гальтона-Ватсона, при чем в каждый момент времени n либо с вероятностью p(k) в популяцию иммигрируют k частиц, либо с вероятностью q(r) из нее...

Тииэр, т. 77, №2, февраль 1989. Аннотация. Хотя статистические методы, основанные на понятии марковского источника, и скрытые марковские модели были впервые выведены и изучены еще в конце 60-х - начале 70-х годов, их популярность значительно возросла в последние годы, что главным образом объясняется двумя причинами. Во-первых, эти модели весьма содержательны по своей...